Uma Estratégia Semi-Automática de Negociação de Linha de Tendências.
O gráfico abaixo ilustra as linhas de tendência desenhadas pelo usuário que controlam uma estratégia semi-automatizada para executar as negociações desejadas: (1) uma entrada de ordem de parada de venda (TL pontilhada TL), (2) uma meta de lucro (TL verde sólido) e (3) uma ordem de parada de compra como perda de parada (TL verde pontilhada):
Uma descrição detalhada da técnica, documentação do código e recomendações de configuração podem ser encontradas nessas seções que se seguem:
As linhas de tendência classicamente desenhadas fornecem um dos melhores indicadores para identificar uma mudança ou ruptura de uma tendência. Por esse motivo, seu uso na direção de estratégias comerciais semi-automáticas está se tornando mais popular.
Vários métodos foram propostos para ativar pedidos usando linhas de tendência desenhadas manualmente no gráfico. Por exemplo, o número da linha de tendência ou sua cor pode ser usado para identificar o tipo de ordem desejado (Limite de Compra, Parada de Compra, Limite de Venda, Parada de Venda).
As características desejáveis de qualquer sistema usado para definir linhas de tendência são que seja lógico, intuitivo e amigável:
No entanto, o uso de números de linha de tendência para identificar o tipo de ordem desejada é problemático. O comerciante deve desenhar as linhas de tendência desejadas em uma ordem específica, uma vez que os números das linhas de tendência são atribuídos sequencialmente à medida que são adicionados a um gráfico. O comerciante deve garantir que não existam outras linhas de tendência no gráfico, uma vez que as linhas de tendência desenhadas anteriormente podem ter exibido a partir do intervalo de dados exibido no gráfico. Se um erro for feito e uma linha de tendência é excluída e, em seguida, redesenhada, os números da linha de tendência podem não corresponder mais aos tipos de ordem associados e a estratégia pode não se comportar conforme o esperado.
Usar cor para identificar o tipo de ordem desejado é um pouco mais amigável e menos propenso a erros comerciais. Depois de definir as cores específicas que são para representar tipos específicos de pedidos (Limite de Compra, Parada de Compra, Limite de Venda, Parar de Venda, etc.), funções como a função de Tradestation incorporada TL_FindColor podem ser usadas para localizar o número da linha de tendência de A primeira linha de tendência que combina uma dessas cores. Infelizmente, o número de cores que exibem brilhantemente em um gráfico é limitado e as cores mais escuras não são facilmente vistas.
Usando tanto a linha de tendência Cor e Estilo (sólido, tracejado, pontilhado, etc.) para identificar os vários tipos de ordem parece ter algumas vantagens:
Como ordens (Buy Limit, Buy Stop) podem ser atribuídas a mesma cor, mas estilos diferentes, produzindo uma tarefa mais fácil de usar que se presta a uma curva de aprendizado mais curta e um menor risco de "acidentes" de escolher a cor incorreta. Da mesma forma, as ordens que compartilham outras características similares (Buy Stop, Sell Stop) podem ter o mesmo Estilo (por exemplo, linha de tendência pontilhada), mas cores diferentes. Com vários estilos disponíveis, é necessário usar menos cores, permitindo o uso das cores mais brilhantes e visíveis para linhas de tendência e uma atribuição intuitiva e lógica de combinações de cores e estilos que é fácil de lembrar.
A maioria das ações de estratégia de negociação pode ser reduzida para quatro tipos de pedidos, Limite de Compra, Parada de Compra, Limite de Venda e Parar, da seguinte forma:
Para tornar a negociação da linha de tendências mais intuitiva e fácil de usar, Color e Style podem ser usados para identificar características semelhantes desses quatro tipos de ordem, como no seguinte arranjo:
Trend Line Break Out Entry.
Muitas vezes, pensa em um comércio de fuga como um canal de preço de movimento horizontal e ordens de parada horizontal acima e abaixo do canal, buscando uma fuga em qualquer direção.
No entanto, um uso mais freqüente da entrada da linha de tendência é uma ruptura em uma tendência significativa. Claro que a palavra significativa é relativa, mas o objetivo é encontrar uma tendência que tenha continuado por barras suficientes para que, uma vez que a tendência quebra o retracement será suficiente para gerar lucro.
Petróleo Bruto (CLK09)
O gráfico acima mostra uma tendência ascendente nos futuros do petróleo bruto (CLK09) de aproximadamente 2 dólares. Este não é um grande movimento para o petróleo, mas um retracement grande o suficiente para gerar lucro é antecipado quando esta tendência está quebrada.
Uma linha de tendência Red Dotted foi desenhada abaixo da tendência de preços indicando que uma ordem de parada de venda é desejada. Quando esta linha de tendência é atingida, um contrato será vendido curto.
Posição curta desencadeada pela Trend Line.
Pouco depois, no quadro acima, o Stop de venda é atingido e uma posição curta é tomada:
Parar a perda e as linhas de tendências de metas de lucro adicionadas.
À medida que o movimento para baixo avança no gráfico abaixo, uma linha de tendência de compra (Green Pattern) é adicionada, representando uma perda de parada inicial. A linha de tendência do limite de compra (Green Solid) é adicionada, representando um alvo de lucro potencial.
Stop linha de tendência de perda angeled para baixo para seguir a tendência.
No gráfico acima, a tendência descendente torna-se ainda mais estabelecida. A linha de tendência da compra de parada (verde) está inclinada para baixo para criar uma interrupção até mesmo parar a perda. Não se sabe se esta linha de tendência ou o objetivo de lucro serão atingidos primeiro.
O pequeno retracement atinge a linha de tendência Buy Stop, encerrando o comércio.
À medida que a ação do preço continua, um retracement menor atinge a linha de tendência do Buy Stop, e o comércio é fechado por um pequeno lucro de US $ 370.
Negociação de gama.
Os futuros de cobre HGK09 estavam tendendo para baixo e, em seguida, começam a se mover lateralmente.
Uma oportunidade potencial de negociação em escala é antecipada. Uma linha de tendência de perda de proteção protetora é desenhada acima e abaixo do novo intervalo de negociação.
As linhas de tendência de ordem de compra e venda são adicionadas dentro do intervalo de negociação acima.
As propriedades da estratégia são ajustadas para permitir vários negócios em um cenário de negociação de intervalo, definindo o Maximum Trades para um número grande (99) e definindo o MaxLimitReversals para um grande número similar (99):
A estratégia é ativada e começa a negociar.
À medida que o tempo avança, ocorrem vários outros negócios de alcance. Eventualmente, o preço se move mais alto e desencadeia a linha de tendência de stop loss acima do intervalo de negociação para parar a negociação adicional.
A análise do desempenho da estratégia indica lucro significativo dessa abordagem. Depois de subtrair o lucro das 2 primeiras negociações (US $ 7.333) que foram feitas em barras históricas na criação da estratégia, o lucro líquido da negociação é de US $ 20.000 - $ 7.333 = $ 12.666.
Programa principal.
O programa principal é dividido em duas seções, contendo o código que deve ser executado (1) com cada marca e (2) no final de cada barra.
Toda região de processamento de tiques.
Esta seção deve ser executada com cada tico e realiza o seguinte:
Determine a posição de mercado. Determine quando os dados em tempo real são iniciados. Se o RealTimeOnly foi especificado, identifica quando os dados em tempo real estão disponíveis e sinaliza a estratégia para começar a processar negócios. Determine se houve uma mudança de posição. Se a posição foi alterada, processe esta alteração usando Method ProcessPositionChange.
Método ProcessPositionChange Components.
Ordem do métodoExecuted.
Determinar qual ordem acabou de executar é mais complicado do que se poderia pensar. Quando um preço limite é atingido, não há garantia de que a ordem limite será executada. Da mesma forma, se as ordens de paragem estão sendo encaminhadas para o servidor Tradestation, o preço que atinge o preço de parada ainda não é suficiente para determinar se a ordem de parada foi executada porque as Preferências de Entrada de Ordem para parar de ativar definido pelo usuário não são conhecidas pela estratégia.
Method OrderExecuted determina qual a ordem que acabou de executar, comparando o último preço do tick com os vários valores de ordem ativos. A ordem mais próxima do preço do último tic é assumida como a ordem que desencadeou a mudança na posição. Isso funciona bem para limitar e parar as orers. As ordens de mercado, quando o estado é necessário para fazê-las, assumem a execução imediata. Portanto, a ordem "que acabou de ser executada", contida na variável ID_Order, é codificada quando uma emissão de mercado é emitida.
Método StopReversalCompletion.
Existe um problema bem documentado com perda de sincronização de posição real com a posição de estratégia quando as ordens de parada tentam reverter uma posição existente.
Ao monitorar a MarketPosition atual e identificar a ordem mais recente que executou, pode-se determinar se a reversão desejada da posição foi realmente realizada.
Existem duas soluções para garantir que as ordens para reverter uma posição usando uma ordem de parada sejam concluídas com sucesso.
A primeira solução é usar o código, e este é o propósito do método StopReversalCompletion. Se a reversão da posição pretendesse, então a inversão variável será verdadeira. Se a posição muda de posição curta ou longa para plana, então a inversão não foi concluída. Nesse caso, Method StopReversalCompletion usará a ordem de mercado apropriada para completar a reversão.
O segundo método é realizado definindo propriedades de estratégia da seguinte maneira:
Formato - Todas as Estratégias - Guia Automação A estratégia de envio gerada pára pedidos diretamente para a Rede de Execução de Pedidos da TradeStation e, sempre mantenha pressionadas as ordens no servidor Stop da Rede de Execução de Pedidos da TradeStation, mesmo que o destino de execução suporte nativamente as ordens de parada.
Se as configurações de formatação de estratégia acima forem usadas, então o método StopReversalCompletion precisa ser chamado. Este segundo método é o método recomendado, e é assumido que o usuário usará essas configurações. Por esse motivo, a chamada para Method StopReversalCompletion foi comentada no programa principal.
Se o usuário NÃO desejar usar essas configurações Format - All Strategies, a chamada ao método deve ser descomentada no programa principal.
Método SetStrategyLogic.
Método SetStrategyLogic é responsável pela aplicação das seguintes regras de negociação:
Um Stop de compra não pode ser & quot; hit & quot; mais de uma vez por estratégia executada.
End Of Bar Processing Region.
O processamento de fim de barra inclui as seguintes tarefas:
Method StrategyInitialize (executado apenas uma vez)
Cria uma variável de rótulo que exibirá os parâmetros de entrada no gráfico. Identifica todas as linhas de tendência válidas, usando o Método TLValid.
O método usado para calcular o valor da linha de tendência varia dependendo se o cálculo está sendo feito no final de uma barra ou intrabar.
Valores da linha de tendência do Intrabar. O valor da linha de tendência na barra atual é usado para gerar pedidos intrabar. O valor da linha de tendência é amostrado cada ReCalcSeconds (valor padrão = 2). Isso garante que, se o usuário mover a linha de tendência durante a estratégia, os novos valores serão atualizados nas ordens geradas pela estratégia em apenas ReCalcSeconds. Valores da linha de tendência de fim de barra. Os valores de todas as linhas de tendência ativas na próxima barra são calculados adicionando o valor atual da linha de tendência e a inclinação (a quantidade que muda com cada barra), armazenando o resultado nas variáveis BuyLimitValue, BuyStopValue, SellLimitValue e SellStopvalue. Isto é para garantir que, no próximo tick seguinte ao fim da barra, marque, o valor da linha de tendência para a próxima barra será usado no primeiro tiquetaque da nova barra.
Portanto, o próximo "tick" quot; Após o final da barra será a próxima barra.
Método ProcessTradeOrders.
Esse método gera todas as ordens implícitas em todas as linhas de tendência ativas que o usuário desenhou.
As instruções de depuração estão dispersas em todo o código e geram um registro de todos os pedidos colocados se o usuário tiver definido a opção de formatação da estratégia Depuração = true. Esse registro pode ser examinado usando a barra de saída EasyLanguage.
Trend Line Alerts.
Para se preparar para usar este sistema de estratégia de linha de tendência, os valores padrão de propriedades da linha de tendência são definidos da seguinte maneira:
A cor padrão é definida como um estilo de cor brilhante (ciano) e de linha contínua para que possa ser facilmente observado no gráfico. A linha de tendência padrão não deve ser uma das combinações estilo cor associadas a um dos quatro tipos de pedidos descritos acima. Isto é para garantir que uma linha de tendência desenhada para fins de análise do gráfico não seja confundida com uma ordem comercial de estratégia.
As linhas de tendência de cores padrão (ciano) podem ser usadas pelo usuário para gerar alertas sobre trocas potenciais sem que a ordem comercial seja gerada. Isso é útil para alertar o usuário para negociações em potencial onde a ação de preço não foi totalmente desenvolvida para que a ordem comercial seja formulada.
As propriedades padrão da linha de tendência para Alertas são definidas da seguinte maneira:
As preferências de mensagens globais são então configuradas da seguinte maneira:
Alarmes de áudio contínuos e contínuos permitem que o comerciante se afaste do computador enquanto a estratégia é executada. As janelas de alerta visual serão vistas se o volume do computador for desativado temporariamente, ou um alerta sonoro tiver sido manualmente silenciado.
Ao usar a negociação de tendências com estratégias, serão desenhadas muitas linhas de tendências. Por conveniência, a barra de ferramentas na parte superior do espaço de trabalho do gráfico pode ser personalizada para incluir um ícone Draw Trend Line (ícone de lápis no canto inferior direito):
Esta ferramenta de desenho de linha de tendência acelera o processo de desenho de múltiplas linhas de tendência. A cor padrão é configurada para uma combinação de cores e estilos diferente de uma das escolhidas para os quatro tipos principais de ordem, para evitar acionar ordens inadvertidamente quando um "teste" e quot; linha de tendência está sendo colocada.
Uma vez que a linha de tendência está em posição, a Cor e o Estilo da linha de tendência são alterados para o associado ao tipo de ordem desejado, conforme observado na tabela acima. Se o comerciante prefere uma associação diferente de Cor e Estilo entre os vários tipos de ordem, estes podem ser re-definidos nas variáveis de entrada da estratégia.
Se um comerciante quiser apenas um alerta e não deseja colocar uma ordem comercial, a linha de tendência padrão (Cian-Solid Line) é usada para ativar o alerta. Se uma execução comercial for desejada, a linha de tendência desenhada será imediatamente reformatada para Cor e Estilo apropriada para o tipo de ordem desejado.
Formatar propriedades da estratégia.
Variáveis de entrada.
Várias variáveis de entrada definidas pelo usuário para a estratégia TL_Trader determinam quais ordens são possíveis e, portanto, geradas.
RTOnly (apenas em tempo real): se False, a negociação pode ocorrer em barras históricas e em tempo real. Se for verdade, a negociação só pode ocorrer em barras em tempo real.
SetStrategyPosition: define a quantidade de contratos (ações) de qualquer posição real antes de iniciar a estratégia.
TradeSize: número de contratos (ações) para cada comércio.
PriceRef: O preço usado para disparar pedidos de parada. Nota, com IOG = true, o preço negociado mais recente é sempre igual a "fechar". Em contraste, com IOG = false, fechar será o preço de fechamento real da barra e os negócios não serão disparados até o último tic da barra atual.
TradeDirection: = 0 se os negócios podem ocorrer em qualquer direção, = 1 se apenas os negócios longos são permitidos e -1 se apenas negociações curtas são permitidas.
MaximumTrades: o número máximo de negociações que a estratégia pode fazer antes de se tornar inativo.
MaxLimitReversals: o número de vezes que uma ordem de limite pode reverter a posição atual. Se uma ordem de limite for usada como um alvo de lucro para fechar uma posição, então, configure = 0. Se uma ordem de limite for usada para reverter a posição atual quando for atingida, defina um valor & gt; 0. Se o intervalo de negociação para frente e para trás entre duas ordens de limite, defina um valor alto para permitir múltiplas reversões de posição.
MaxStopReversals: o número de vezes que uma ordem de parada pode reverter a posição atual.
ReCalcSeconds: o número de segundos decorridos antes da estratégia verificará se o usuário moveu ou excluiu qualquer uma das linhas de tendência estabelecidas. Se uma tendência for movida pelo usuário, este será o número de segundos que decorrerá antes do novo preço da ordem ser calculado com base na nova posição da linha de tendência.
Depuração: se for verdade, um log de todos os pedidos gerados é impresso no EasyLanguage Print Log.
UseKillColor: uma vez que uma ordem de limite é "hit", geralmente é desativada para uso posterior, dependendo das configurações de MaximumLimitReversals. Cada ordem de parada que é & quot; hit & quot; Durante a estratégia também é desativado. Quando uma linha de tendência é desativada, está configurada para colorir = KillColor se UseKillColor = true.
Isto é para dar ao usuário uma confirmação visual de que a ordem associada a uma linha de tendência foi executada e se tornou inativa. Também lembra ao usuário que se esta linha de tendência for movida para uma nova posição, ela permanece inativa até sua cor e estilo terem sido alterados de volta para uma das combinações que indicam um pedido BuyLimit, SellLimit, BuyStop ou SellStop e a estratégia é atualizado com Ctl-R.
KillColor (branco padrão): uma linha de tendência desativada durante a execução da estratégia é alterada para color = KillColor se UseKillColor = True.
Cálculos.
Configurações de automação de estratégia.
As configurações de formatação de automação recomendadas são mostradas acima.
Propriedades da estratégia para todas as estratégias.
As opções de formatação recomendadas em Propriedades da Estratégia para Todas as Estratégias, na guia Automação, são mostradas abaixo. As seleções de ordem de parada são necessárias para que a estratégia execute reversões de posição durante dados em tempo real.
Propriedades da estratégia para todas as estratégias.
O procedimento a seguir é recomendado ao usar esta estratégia:
Insira a estratégia em um gráfico. Formate os parâmetros de entrada da estratégia para o estilo de negociação desejado. Desenhe uma ou mais linhas de tendência para controlar a geração de ordens. A cor padrão para uma linha de tendência recém-desenhada geralmente será uma cor diferente do vermelho ou verde que a estratégia reconhece como uma linha de tendência de geração de ordem. Formate cada linha de tendência para a cor (vermelho, verde) e estilo (sólido, pontilhado) associado ao tipo de ordem que esta linha de tendência irá gerar. Uma vez que todas as linhas de tendência foram definidas e estão nas posições apropriadas no gráfico, atualize o gráfico usando CTL-R ou na barra de Menu usando: Visualizar - Atualizar - Recarregar.
Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.
AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistemas de negociação de terceiros especializado em sistemas de negociação automatizada, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos aos comerciantes de varejo e investidores profissionais.
Assista ao nosso blog de video trading algorítmico, onde nosso desenvolvedor principal analisa o desempenho de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Algorithmic Trading Blog para ver todos os vídeos de desempenho para 2016-2018 YTD. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.
Comece em Algorithmic Trading hoje.
Os Destaques do Swing Trader.
Nossa Estratégia de Negociação Swing comercializa os S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários corretores registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os seguintes dados abrangem o período de caminhada para frente (fora da amostra) abrangendo 10/1 / 15-1 / 4/18. Futures Trading envolve um risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados assumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (não composto).
* As perdas podem exceder a redução máxima. Isso é medido de um ponto para o outro, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
O Swing Trader Monthly P / L.
As negociações que começam em outubro de 2015 são consideradas Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2015 são considerados testados novamente. O lucro / perda dado é baseado em uma conta de US $ 15.000 que vende uma unidade no Swing Trader. Estes dados não são compostos.
* As perdas podem exceder a redução máxima. Isso é medido de um ponto para o outro, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
REGRA CFTC 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Noções básicas de negociação algorítmica.
Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar negociações potenciais. Existem várias sub-categorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitrage Estatístico e Market Prediction Analysis. Na AlgorithmicTrading, nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que colocam negociações de swing, dia e opções para aproveitar as várias ineficiências do mercado.
Atualmente oferecemos dois Futures Trading Systems que comercializam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de comércio de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para seus objetivos de investimento. Nós não somos consultores de negociação de commodities registrados e, portanto, não controlamos diretamente contas de clientes e ndash; No entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital utilizando um dos corretores de execução comercial automatizada.
Exemplo de troca algorítmica.
Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.
Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do negociante de swing para ver os preços, as estatísticas de comércio, a lista de comércio completo e muito mais. Este pacote é ideal para os céticos que desejam trocar um sistema robusto que tenha feito o bem no comércio cego de troca / saída de amostras. Cansado de modelos otimistas back-testados que nunca parecem funcionar quando comercializados ao vivo? Em caso afirmativo, considere este sistema comercial de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.
Detalhes no Swing Trader System.
Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.
Este pacote utiliza sete estratégias de negociação na tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza rotas de swing, jornadas, condores de ferro e chamadas cobertas para aproveitar as várias condições do mercado. Este pacote é negociado em tamanhos de unidades de US $ 30.000 e foi lançado ao público em outubro de 2016. Visite a página do produto S & amp; P Crusher para ver os resultados testados com base em relatórios de tradição.
Detalhes sobre o S & amp; P Crusher.
Cobrindo os Essentials of Automated Trading System Design.
Vários sistemas de negociação algorítmica estão disponíveis.
Escolha de um dos nossos sistemas de negociação e ndash; The Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de comércio completo, incluindo otimização de postagem, resultados avançados. Estes sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa enquanto tentam minimizar o risco.
Algoritmos de negociação múltipla trabalhando juntos.
Nossa metodologia de troca de quantias nos utiliza empregando várias estratégias de negociação de algo para diversificar melhor sua conta de negociação de automóveis. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias comerciais.
Negociações durante Bear & amp; Bull Markets.
Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmico que realmente funciona, é dar conta de múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um mercado de touro para urso. Ao assumir uma posição agnóstica de direção do mercado, estamos tentando superar em Bull e amp; Condições do mercado de urso.
Sistemas de negociação totalmente automatizados.
Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de auto-execução (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova decisões emocionais baseadas em sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.
O Algorithmic Trading funciona?
Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativos com o aplicativo intermediário OEC. Você também receberá declarações diárias da firma de compensação registrada da NFA. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Os exemplos completos de negociação algorítmica são publicados para todos verem. A lista de comércio completo pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica para o sistema que você está negociando. Deseja ver algumas declarações das contas ao vivo? Visite os retornos ao vivo e amp; página de declarações.
Estratégias de negociação múltiplas.
Nossos sistemas de negociação quantitativos têm expectativas diferentes com base nos algoritmos de previsão empregados. Nossos Sistemas Automatizados de Negociação colocam negociações swing, day trade, condors de ferro e amp; chamadas cobertas. Essas estratégias 100% Quant são baseadas puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.
Nosso software de negociação automatizado ajuda a remover suas emoções da negociação.
Algoritmos de negociação múltipla são negociados como parte de um sistema de comércio algorítmico maior.
Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida possui vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Down movendo mercados. A estratégia de negociação do condor de ferro supera os mercados de tendências laterais e ascendentes, enquanto o algoritmo de notas de tesouraria se destaca em mercados em movimento descendente. Com base nos testes de back-testing, espera-se que o algoritmo de momentum funcione bem durante os mercados em movimento. Marque a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado pelo desenvolvedor principal. Os pontos fortes de cada troco comercial são revisados juntamente com os fracos daqueles.
Diversos tipos de estratégias de negociação são usados em nosso software de negociação automatizado.
Negociações diárias são inseridas & amp; saíram no mesmo dia, enquanto os negócios de balanço terão um comércio de longo prazo com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência maior ou menor no termo intermediário. As negociações de opções são colocadas nas opções S & P 500 Weekly em futuros, geralmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração de sexta-feira.
Estratégias de negociação Swing.
As seguintes Estratégias de Negociação Swing colocam negociações de swing direcional no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e no Ten Year Note (TY). Eles são usados em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de previsão de mercado esperam.
Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.
A Estratégia de Negociação do Momentum Swing coloca negociações de swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições do mercado que sugerem que um termo intermediário se mova mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: o S & amp; P Crusher v2 & amp; O Swing Trader.
Futures Swing Trading Strategy # 2: Algoritmo de dez anos de Tesouro.
A Estratégia de Negociação do Tesouro (TY) coloca negociações de swing na Nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY normalmente se move inverso para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um comércio de swing que é semelhante ao curto-circuito do S & amp; P 500. Este T-Note algo tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: o S & amp; P Crusher v2 & amp; O Swing Trader.
Estratégias de negociação diária.
No dia seguinte, as estratégias de negociação colocam negociações diárias no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e sairão antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.
Futures Day Trading Strategy # 1: Day Trading Short Algorithm.
A Estratégia de Negociação de Curto Prazo coloca negociações diárias no Emini S & amp; P Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença). Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Futures Day Trading Strategy # 2: Algoritmo de negociação Day Breakout.
A estratégia de negociação Breakout Day coloca negócios diários nos Emini-S & P Futures quando o mercado mostra força na parte da manhã. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Futures Day Trading Strategy # 3: Morning Gap Day Trading Algorithm.
A Estratégia de Negociação do Morning Gap Day coloca transações de dia curtas nos Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégias de negociação de opções.
As seguintes estratégias de negociação de opções coletam premium nas opções semanais S & amp; P 500 Emini (ES). Eles são usados em nosso S & amp; P Crusher v2 para aproveitar de lado, baixo e amp; up moving market conditions. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que eles são suportados em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de auto-execução.
Estratégia de Negociação de Opções nº 1: Algoritmo de Negociação Ferro Condor.
A Estratégia de Negociação de Opções de Condor de Ferro é perfeita para o indivíduo que quer uma taxa de vitoria comercial mais vendida por devolução ou que simplesmente quer receber prémio no S & amp; P 500 Emini Futures vendendo Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado à margem ou para cima, este sistema criará um comércio Iron Condor. Esta estratégia é usada em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação: The S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de Negociação de Opções # 2: Algoritmo de Opções de Chamadas Cobertas.
A Estratégia de Negociação de Opções de Chamada Coberta se vende de chamadas cobertas de dinheiro contra os algoritmos de momentum Long ES swing trades, para coletar premium e ajudar a minimizar as perdas se o mercado se mover contra nossa posição de algoritmo de momentum. Quando negociado com o Momentum Swing Trading Algorithm - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de chamada coberta. Quando negociados no Bearish Trader Trading System, as chamadas são vendidas sem serem cobertas e, portanto, são nulas. Em ambos os casos & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado de lado e para baixo. Esta estratégia é usada em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação: The S & amp; P Crusher v2.
Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada sozinha, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação e ndash; como visto em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação, como The Swing Trader.
Algoritmos de negociação que realmente funcionam?
Esta série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada comércio semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real, como nossos algoritmos de negociação funcionam. Sinta-se livre para visitar nossos comentários e ampères de AlgorithmicTrading; Página de imprensa para ver o que os outros estão falando sobre nós.
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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?
Hoje em dia, parece que todos têm uma opinião sobre as técnicas de negociação técnica. Cabeça e amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua e continua. Nesses blogs de vídeo, nosso engenheiro de design líder analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele toma suas Dicas de negociação, codifica e executa um teste de back-back simples para ver o quão eficaz eles realmente são. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa para negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo na negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estados finitos para codificar estas dicas comerciais básicas. Como o Algorithmic Trading é diferente do comércio técnico tradicional? Simplificando, Algorithmic Trading exige precisão e dá uma janela em um potencial de algoritmos com base em back-testing que tem limitações.
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Assista múltiplas apresentações de vídeo educacional por nosso designer principal em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quant Trading e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia comercial fornecem exemplos de codificação de algoritmos de negociação e apresentamos a nossa abordagem de negociação de mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automática está decolando para incluir ajudar a remover suas emoções da negociação. Visite nossa página de Vídeos de Comércio Educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.
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Don & rsquo; T saudades. Junte-se aos que já estão negociando com AlgorithmicTrading. Comece hoje com um dos nossos pacotes de negociação algorítmica.
Várias opções de Execução de Comércio Automatizado estão disponíveis.
Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de auto-execução registrados da NFA (com os melhores esforços) ou podem ser comercializados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.
O FOX Group é uma empresa de corretagem independente que se encontra no icônico edifício da Câmara de Comércio de Chicago, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles estão registrados no NFA e são capazes de executar automaticamente nossos algoritmos com os melhores esforços.
Interactive brokers é um corretor registrado NFA que pode executar automaticamente nossos algoritmos com os melhores esforços. Além disso, eles apóiam clientes canadenses.
Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferencial de software de negociação para execução automática. Oferece benefícios consideráveis aos comerciantes e oferece vantagens significativas em relação às plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte para mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, testes dinâmicos de estratégia de nível de portfólio, suporte EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e repetição de dados.
O TradeStation é mais conhecido pelo software de análise e plataforma de negociação eletrônica que fornece ao comerciante ativo e certos mercados de comerciantes institucionais que permitem aos clientes projetar, testar, otimizar, monitorar e automatizar suas próprias ações personalizadas, opções e opções; estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para indivíduos que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.
Negociação automatizada de estratégias de comércio
Top 10 Trading Systems para 2018.
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As carteiras do sistema de negociação são desenvolvidas pela combinação de diferentes sistemas de negociação que utilizam métodos diferentes para buscar riscos reduzidos através da diversidade. Sistemas de negociação multi-mercado e multi-estratégia que as tendências de tendências de tendências de mercado oferecem oportunidades em todos os tipos de ambiente de mercado. A experiência nos mercados e a compreensão de cada resposta do sistema a determinadas condições de mercado permitirão determinar quais sistemas funcionarão melhor nos atuais ambientes de mercado. A lista de carteiras que oferecemos atualmente inclui as carteiras de 25K, 100K e One Million Dollar.
Algoritmos de gerenciamento de dinheiro.
O gerenciamento de dinheiro geralmente é a terceira dimensão de um plano de negociação por trás da estratégia real e do dimensionamento da posição. Muitas vezes, esse fator pode ser o maior fator nos retornos globais. Tradicionalmente, a gestão de dinheiro refere-se à porcentagem de uma carteira ou capital de investimento para alocar a cada comércio e como variar as porcentagens de alocação com base nas condições do mercado e no desempenho comercial do seu sistema ou estratégia de negociação atual. Algumas das nossas mais recentes pesquisas e estratégias de gerenciamento de dinheiro incluem estratégias sistemáticas de gerenciamento de curva de equidade, como permitir que o sistema básico negocie em modo de simulação para que continue gerando uma curva de equivalência patrimonial.
O algoritmo de gerenciamento de dinheiro apenas alocará negócios reais quando a tendência da curva de ações estiver aumentada. Outro exemplo de um de nossos algoritmos sistemáticos de gerenciamento de dinheiro é interromper a negociação em um recuo pré-definido e, em seguida, começar novamente uma vez que haja uma subida de um valor pré-determinado a partir dos mínimos da curva de equivalência patrimonial. Nossos Algoritmos de Gerenciamento de Dinheiro possuem 12 regras diferentes que podem ser aplicadas a sistemas de negociação individuais para gerenciar a curva patrimonial de uma estratégia.
* Observe que a segunda curva de patrimônio também exige que a média móvel da curva patrimonial esteja em alta tendência.
A Capstone Trading Systems projeta sistemas automatizados de negociação para as plataformas MultiCharts, NinjaTrader e Tradestation. Nossos sistemas de negociação são algorítmicos ou baseados em regras e são usados para tomar decisões comerciais nos mercados financeiros e gerar sinais de negociação longos e curtos que podem ser negociados automaticamente nos mercados de futuros, Forex, ETFs e ações no mundo. Nossas estratégias podem ser alugadas ou compradas e totalmente automatizadas no seu computador ou servidor.
Nós também oferecemos carteiras de sistema de negociação que são um portfólio de software de sistemas de negociação que tomará decisões comerciais automaticamente em um conjunto diversificado de mercados e estratégias e uma ampla gama de corretores, incluindo Tradestation, Dorman, Phillip Capital, Interactive Brokers e outros FCMs que se conectam para uma das nossas plataformas de negociação suportadas. Se você é comerciante individual, gestor de ativos ou CTA, buscando alfa, nossas estratégias fazem decisões específicas de compra e compra usando diferentes técnicas de entrada e saída, pois os algos acham soluções de mercado ao longo da descoberta de preços em tempo real.
Nossa ferramenta única de Algoritmo de Gerenciamento de Dinheiro é um "sistema de negociação para um sistema de negociação" ou um algoritmo que pode ser usado para gerenciar seu sistema de negociação monitorando a curva patrimonial da estratégia ou estratégias que você está negociando. Se você deseja configurar regras para limitar seu risco monitorando a curva de equidade ou se quiser melhorar sua eficiência de entrada, testando métodos de entrada diferentes e atrasados, os algoritmos de gerenciamento de dinheiro podem fazer backtest e automatizar suas idéias.
Os resultados do desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma Representação está sendo feita para que qualquer Conta Ou seja Provável para Alcançar Lucros ou Perdas Semelhantes aos Indicados. Na verdade, há diferenças freqüentemente heterogêneas entre o resultado de desempenho hipotético e os resultados reais subseqüentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício da introspecção. Além disso, a negociação hipotética não envolve o risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um programa de negociação particular em prejuízo de perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar de forma adversa os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar adversamente resultados de negociação. Essas tabelas de desempenho e resultados são hipotéticos na natureza e não representam a negociação em contas reais.
Negociação automatizada de estratégias de comércio
Oferecemos indicadores, estratégias e sistemas de negociação para venda que funcionam no NinjaTrader & reg; e TradeStation & trade; plataformas de software.
Todos os nossos sistemas de negociação são apoiados por uma garantia de devolução do dinheiro. Veja nossos produtos para obter mais detalhes.
Entre em contato conosco se precisar de ajuda ou tiver dúvidas.
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Sistema de negociação ORB e conjunto de indicadores para TradeStation ™
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Vetor de volume.
Os produtos e serviços oferecidos pela AutomaticTradingSignals são apenas para fins educacionais. Não se deve presumir que os produtos ou serviços ou qualquer outra informação obtida deste site ou os produtos da empresa serão lucrativos.
É aconselhável que você consulte um consultor de investimento qualificado sobre a adequação de qualquer investimento. O AutomaticTradingSignals não é um consultor de investimento qualificado. Não somos responsáveis por seus resultados de negociação, incluindo os resultados que você tem ao usar nossos produtos e serviços. Você concorda que não responsabilizará a empresa de qualquer perda monetária ou danos.
O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
RENÚNCIA DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO:
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
Leia nosso aviso legal mais termos e condições aqui.
Trade Station Strategies.
Trade Station AutoTraders são construídos usando TS Easy Language e são extremamente robustos e confiáveis devido à qualidade comercial da plataforma Trade Station & # 8211; fornecendo ferramentas extremamente avançadas de back-testing e otimização com dados históricos de 5 anos incluídos & # 8230;
Blue Wave Trading Automated Trade Station Day e Swing Trading Systems.
Isenção de responsabilidade do governo dos EUA.
Commodity Futures Trading Commission. * Futuros, opções e negociação em moeda local têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
REGRA CFTC 4.41.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
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Divulgação de Risco: Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético: resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.
Crie uma estratégia de negociação automatizada com o Tradestation Strategy Builder.
Você não precisa ser programador para construir sua própria estratégia de negociação automatizada. Se você usa o TradeStation, você pode criar uma estratégia personalizada usando uma série de estratégias construídas e indicadores comerciais que você pode misturar e combinar.
Neste artigo, mostraremos como montar um sistema simples usando essas ferramentas da Tradestation.
Adicionando elementos de estratégia de negociação automatizada.
Esta imagem mostra como adicionar os elementos da estratégia a um gráfico. Neste caso, estamos usando um gráfico diário do estoque da Apple Computer (AAPL) para nossos testes.
Adicionando elementos de estratégia de negociação automatizada.
Para iniciar o processo, insira uma estratégia como destacada em A acima. Isso abre a janela Inserir Estratégias, mostrada em B. Cada linha nesta janela representa um elemento de estratégia diferente, seja uma estratégia de entrada ou uma estratégia de saída, tanto para longos quanto para shorts.
As colunas indicam o tipo de elemento de estratégia: comprar para uma entrada longa, vender para uma saída longa, curto para uma entrada curta e cobrir para uma saída curta. Você pode classificar essas colunas para ajudar na sua pesquisa.
Começaremos adicionando o _Stops & amp; Estratégia de metas para o nosso gráfico. Esta estratégia envolve ordens de venda e cobertura para sair das negociações. Destaque C mostra as entradas para esta estratégia. Se a primeira entrada for definida como 1, todas as inscrições subseqüentes se aplicam a uma única ação ou contrato, e no padrão, ele informa a TradeStation para sair das negociações quando US $ 5 por ação em lucro ou US $ 1 por ação em perda é atingido.
Observe que este elemento de estratégia é muito flexível, pois também permite que você use paradas de equilíbrio e simples.
Decida os critérios de entrada comercial para o seu sistema de comércio.
Tendo selecionado a estratégia de saída básica, nos concentramos nas entradas. Existem várias opções aqui também:
Entradas de fuga Entradas de desvanecimento (principalmente com base no oscilador) Volatilidade do volume.
Você pode aprender mais sobre cada um, pressionando o botão Definição na janela Inserir Estratégias, que abrirá a descrição da Ajuda da TradeStation sobre a forma como a estratégia funciona eo que representam todas as entradas.
Critérios de entrada comercial para o seu sistema de negociação.
Aqui selecionamos as estratégias de mudança de entrada cruzada. Note que selecionamos duas estratégias separadas aqui, uma para entrar longs (buy) e uma para entrar em shorts (vender).
Você não precisa usar o mesmo tipo de estratégia tanto para longas como para curtas, você pode combinar o Moving Cross LE (entrada longa) com um Moving 2Line Cross SE (entrada curta), por exemplo. Mas manteremos isso simples escolhendo o mesmo método de entrada comercial para longos e shorts.
Destacada em C, você vê a janela Format Strategies que agora contém nossa estratégia única para sair de negociações longas e curtas e uma estratégia cada uma para entrar longos e shorts.
Agora você pode visualizar o Relatório de desempenho da estratégia no menu Exibir e ver como sua estratégia executa. As chances são de que não será perfeito porque nem todas as estratégias funcionam da mesma maneira em todos os instrumentos e prazos. Alguns ajustes serão necessários.
Felizmente, a TradeStation nos oferece ferramentas poderosas para fazer isso. Ele nos permite essencialmente otimizar cada entrada em cada elemento estratégico.
Usando Tradestation para otimizar sua estratégia de negociação.
Este gráfico facilita a visualização de como é fácil otimizar uma estratégia.
Usando Tradestation para otimizar sua estratégia de negociação.
Abrimos a janela Format Strategies e selecionamos os _Stops & amp; Estratégia de metas. Pressione Formato para acessar as entradas da estratégia. Neste exemplo, destacamos a entrada ProfitTargetAmt e pressione Otimizar. Isso abre a janela Otimizar para essa entrada. Basta dar um valor Iniciar e Parar e um incremento, e a TradeStation calculará a rentabilidade do sistema para cada etapa.
Neste caso, testaremos metas de metas de lucro de US $ 10, US $ 20, US $ 30, etc. até $ 200. Você pode repetir este processo para cada entrada em cada estratégia, mas apenas tenha cuidado para não otimizar otimizado. É melhor manter os valores de indicadores padrão tanto quanto possível, embora eu recomendo otimizar o lucro e a perda de quantidade de perda para cada símbolo e período de tempo testado, pois sua faixa de movimento normal pode variar muito.
Crunch Os Números Para Sua Estratégia de Negociação.
Uma vez que a TradeStation conclua sua otimização, você pode analisar os resultados no Relatório de Otimização, que você acessa no menu Exibir. No nosso exemplo, você pode ver que todos os montantes de lucro testados forneceram resultados de negociação globais positivos, o que indica que o sistema é bastante robusto no gráfico AAPL diário.
Crunch Os Números Para Sua Estratégia de Negociação.
Você sempre deve ter cuidado se o melhor resultado for um grande número verde cercado por valores verdes muito menores ou até resultados vermelhos. Este é um sinal claro de ajuste de curva ou sobre otimização.
Felizmente, esse não é o caso aqui.
No nosso exemplo, apenas otimizamos o valor do lucro e o montante da parada de perdas. Nós não otimizamos nenhuma das entradas das estratégias de entrada. Os resultados acabaram por ser bastante fortes, como você pode ver no gráfico acima.
O Relatório de Desempenho da Estratégia também é acessado através do menu Exibir e mostramos duas páginas do relatório, o Resumo do Desempenho e a Linha da Curva de Equidade. Os valores do relatório são baseados na negociação de 100 ações da AAPL ao longo de um período de dois anos.
O lucro total é de mais de US $ 42.000, sem contar com derrapagens e comissões e, embora a porcentagem de vitória seja de apenas 44%, o tamanho dos vencedores é mais do dobro do tamanho dos perdedores, o que nos dá um lucro líquido médio por comércio de quase US $ 600 por 100 ações negociadas, mais do que suficientes para cobrir comissões e derrapagens normais.
Se você aplicar o mesmo sistema a um instrumento diferente, os resultados podem ser muito diferentes, por isso certifique-se, pelo menos, de reativar a otimização para o lucro e parar os montantes de perdas.
Seja independente e projete sua própria estratégia de negociação automatizada.
Esta abordagem, obviamente, não é perfeita.
Embora funcione bem nos gráficos diários, sua aplicação para gráficos intradiários é dificultada pelo fato de que não podemos definir um horário de início e hora para o dia de negociação, de modo que os negócios são feitos 24 horas por dia. Essa abordagem também não permite qualquer poder de sair das regras, como interromper a negociação se a primeira troca do dia for um vencedor ou se reservamos um total de US $ 100 ou mais para a sessão.
Também é impossível aplicar filtros, por exemplo, apenas entrando em negociações longas se o EMA de 50 períodos estiver acima do período de 200 EMA.
A abordagem, no entanto, nos dá um excelente ponto de partida para testar diferentes estratégias que podemos melhorar depois através de programação adicional.
Se você usa o TradeStation, tente construir seu próprio sistema com essas ferramentas. Há uma grande variedade de estratégias de entrada e saída, experimente com elas e experimente suas próprias combinações criativas. Seu ingresso para independência de renda comercial está esperando para ser descoberto.
Oferecemos indicadores, estratégias e sistemas de negociação para venda que funcionam no NinjaTrader & reg; e TradeStation & trade; plataformas de software.
Todos os nossos sistemas de negociação são apoiados por uma garantia de devolução do dinheiro. Veja nossos produtos para obter mais detalhes.
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Sistema de negociação ORB e conjunto de indicadores para TradeStation ™
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Os produtos e serviços oferecidos pela AutomaticTradingSignals são apenas para fins educacionais. Não se deve presumir que os produtos ou serviços ou qualquer outra informação obtida deste site ou os produtos da empresa serão lucrativos.
É aconselhável que você consulte um consultor de investimento qualificado sobre a adequação de qualquer investimento. O AutomaticTradingSignals não é um consultor de investimento qualificado. Não somos responsáveis por seus resultados de negociação, incluindo os resultados que você tem ao usar nossos produtos e serviços. Você concorda que não responsabilizará a empresa de qualquer perda monetária ou danos.
O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
RENÚNCIA DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO:
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
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Trade Station AutoTraders são construídos usando TS Easy Language e são extremamente robustos e confiáveis devido à qualidade comercial da plataforma Trade Station & # 8211; fornecendo ferramentas extremamente avançadas de back-testing e otimização com dados históricos de 5 anos incluídos & # 8230;
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Commodity Futures Trading Commission. * Futuros, opções e negociação em moeda local têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
REGRA CFTC 4.41.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
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Divulgação de Risco: Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético: resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.
Crie uma estratégia de negociação automatizada com o Tradestation Strategy Builder.
Você não precisa ser programador para construir sua própria estratégia de negociação automatizada. Se você usa o TradeStation, você pode criar uma estratégia personalizada usando uma série de estratégias construídas e indicadores comerciais que você pode misturar e combinar.
Neste artigo, mostraremos como montar um sistema simples usando essas ferramentas da Tradestation.
Adicionando elementos de estratégia de negociação automatizada.
Esta imagem mostra como adicionar os elementos da estratégia a um gráfico. Neste caso, estamos usando um gráfico diário do estoque da Apple Computer (AAPL) para nossos testes.
Adicionando elementos de estratégia de negociação automatizada.
Para iniciar o processo, insira uma estratégia como destacada em A acima. Isso abre a janela Inserir Estratégias, mostrada em B. Cada linha nesta janela representa um elemento de estratégia diferente, seja uma estratégia de entrada ou uma estratégia de saída, tanto para longos quanto para shorts.
As colunas indicam o tipo de elemento de estratégia: comprar para uma entrada longa, vender para uma saída longa, curto para uma entrada curta e cobrir para uma saída curta. Você pode classificar essas colunas para ajudar na sua pesquisa.
Começaremos adicionando o _Stops & amp; Estratégia de metas para o nosso gráfico. Esta estratégia envolve ordens de venda e cobertura para sair das negociações. Destaque C mostra as entradas para esta estratégia. Se a primeira entrada for definida como 1, todas as inscrições subseqüentes se aplicam a uma única ação ou contrato, e no padrão, ele informa a TradeStation para sair das negociações quando US $ 5 por ação em lucro ou US $ 1 por ação em perda é atingido.
Observe que este elemento de estratégia é muito flexível, pois também permite que você use paradas de equilíbrio e simples.
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Tendo selecionado a estratégia de saída básica, nos concentramos nas entradas. Existem várias opções aqui também:
Entradas de fuga Entradas de desvanecimento (principalmente com base no oscilador) Volatilidade do volume.
Você pode aprender mais sobre cada um, pressionando o botão Definição na janela Inserir Estratégias, que abrirá a descrição da Ajuda da TradeStation sobre a forma como a estratégia funciona eo que representam todas as entradas.
Critérios de entrada comercial para o seu sistema de negociação.
Aqui selecionamos as estratégias de mudança de entrada cruzada. Note que selecionamos duas estratégias separadas aqui, uma para entrar longs (buy) e uma para entrar em shorts (vender).
Você não precisa usar o mesmo tipo de estratégia tanto para longas como para curtas, você pode combinar o Moving Cross LE (entrada longa) com um Moving 2Line Cross SE (entrada curta), por exemplo. Mas manteremos isso simples escolhendo o mesmo método de entrada comercial para longos e shorts.
Destacada em C, você vê a janela Format Strategies que agora contém nossa estratégia única para sair de negociações longas e curtas e uma estratégia cada uma para entrar longos e shorts.
Agora você pode visualizar o Relatório de desempenho da estratégia no menu Exibir e ver como sua estratégia executa. As chances são de que não será perfeito porque nem todas as estratégias funcionam da mesma maneira em todos os instrumentos e prazos. Alguns ajustes serão necessários.
Felizmente, a TradeStation nos oferece ferramentas poderosas para fazer isso. Ele nos permite essencialmente otimizar cada entrada em cada elemento estratégico.
Usando Tradestation para otimizar sua estratégia de negociação.
Este gráfico facilita a visualização de como é fácil otimizar uma estratégia.
Usando Tradestation para otimizar sua estratégia de negociação.
Abrimos a janela Format Strategies e selecionamos os _Stops & amp; Estratégia de metas. Pressione Formato para acessar as entradas da estratégia. Neste exemplo, destacamos a entrada ProfitTargetAmt e pressione Otimizar. Isso abre a janela Otimizar para essa entrada. Basta dar um valor Iniciar e Parar e um incremento, e a TradeStation calculará a rentabilidade do sistema para cada etapa.
Neste caso, testaremos metas de metas de lucro de US $ 10, US $ 20, US $ 30, etc. até $ 200. Você pode repetir este processo para cada entrada em cada estratégia, mas apenas tenha cuidado para não otimizar otimizado. É melhor manter os valores de indicadores padrão tanto quanto possível, embora eu recomendo otimizar o lucro e a perda de quantidade de perda para cada símbolo e período de tempo testado, pois sua faixa de movimento normal pode variar muito.
Crunch Os Números Para Sua Estratégia de Negociação.
Uma vez que a TradeStation conclua sua otimização, você pode analisar os resultados no Relatório de Otimização, que você acessa no menu Exibir. No nosso exemplo, você pode ver que todos os montantes de lucro testados forneceram resultados de negociação globais positivos, o que indica que o sistema é bastante robusto no gráfico AAPL diário.
Crunch Os Números Para Sua Estratégia de Negociação.
Você sempre deve ter cuidado se o melhor resultado for um grande número verde cercado por valores verdes muito menores ou até resultados vermelhos. Este é um sinal claro de ajuste de curva ou sobre otimização.
Felizmente, esse não é o caso aqui.
No nosso exemplo, apenas otimizamos o valor do lucro e o montante da parada de perdas. Nós não otimizamos nenhuma das entradas das estratégias de entrada. Os resultados acabaram por ser bastante fortes, como você pode ver no gráfico acima.
O Relatório de Desempenho da Estratégia também é acessado através do menu Exibir e mostramos duas páginas do relatório, o Resumo do Desempenho e a Linha da Curva de Equidade. Os valores do relatório são baseados na negociação de 100 ações da AAPL ao longo de um período de dois anos.
O lucro total é de mais de US $ 42.000, sem contar com derrapagens e comissões e, embora a porcentagem de vitória seja de apenas 44%, o tamanho dos vencedores é mais do dobro do tamanho dos perdedores, o que nos dá um lucro líquido médio por comércio de quase US $ 600 por 100 ações negociadas, mais do que suficientes para cobrir comissões e derrapagens normais.
Se você aplicar o mesmo sistema a um instrumento diferente, os resultados podem ser muito diferentes, por isso certifique-se, pelo menos, de reativar a otimização para o lucro e parar os montantes de perdas.
Seja independente e projete sua própria estratégia de negociação automatizada.
Esta abordagem, obviamente, não é perfeita.
Embora funcione bem nos gráficos diários, sua aplicação para gráficos intradiários é dificultada pelo fato de que não podemos definir um horário de início e hora para o dia de negociação, de modo que os negócios são feitos 24 horas por dia. Essa abordagem também não permite qualquer poder de sair das regras, como interromper a negociação se a primeira troca do dia for um vencedor ou se reservamos um total de US $ 100 ou mais para a sessão.
Também é impossível aplicar filtros, por exemplo, apenas entrando em negociações longas se o EMA de 50 períodos estiver acima do período de 200 EMA.
A abordagem, no entanto, nos dá um excelente ponto de partida para testar diferentes estratégias que podemos melhorar depois através de programação adicional.
Se você usa o TradeStation, tente construir seu próprio sistema com essas ferramentas. Há uma grande variedade de estratégias de entrada e saída, experimente com elas e experimente suas próprias combinações criativas. Seu ingresso para independência de renda comercial está esperando para ser descoberto.
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